Zamów Flow Trading Ive odnalazłem kilka miesięcy temu kilka interesujących dyskusji na temat metody handlowej o nazwie Order Flow i zastanawiam się, czy ktoś inny na forum tutaj stosuje coś podobnego, o czym dowiedziałem się najbardziej z książki Daemon Goldsmiths quotOrder Flow Tradingquot, artykułów naukowych o rynkowe mikrostruktury i fora handlowe. Jestem stosunkowo nowy w tym, ale z tego, co zrozumiałem, głównym celem jest przewidywanie przyszłego przepływu zamówień na rynkach poprzez przytaczanie sentymentów i rozumienie, co robią inni uczestnicy rynku. Im teraz stosuję podstawowe pojęcia, które otrzymałem z książki, chodzi o zatrzymywanie myśliwych przedsiębiorców, którzy znajdują się po niewłaściwej stronie rynków - handel przeciwko nastrojom. Przykładem może być polowanie na wyprzedaże sprzedawców, które są długie AUDUSD pomimo negatywnych fundamentów. Na razie miałem świetne wyniki, ale nie poświęciłem wystarczająco dużo czasu na zastosowanie tej metody i prawdopodobnie będę musiał przetestować także inne strategie. Wydaje się jednak znacznie lepsze niż analiza techniczna, ponieważ możemy lepiej zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy występują na rynkach. Wygląda na to, że ruchy cenowe nie są przypadkowe, jak myślałem wcześniej. Więc jeśli jest ktoś bardziej doświadczony w stosowaniu tej metody - podziel się swoimi spostrzeżeniami, myślę, że możemy zbudować świetny wątek z interesującą dyskusją. Originally Posted by goldmember1 Moim zdaniem (i inne mogą się różnić) nie ma możliwości, abyś mógł handlować przepływem zleceń na rynku forex, ponieważ nie masz dostępu do księgi zamówień. Poziom 2, który możesz mieć dla swojego brokera, jest specyficzny dla brokera i obejmuje tylko 0,01 rynku - nie ma możliwości, abyś mógł z niego wypłynąć. Niektóre osoby nawet nie zawracają sobie głowy książką i używają wykresu lub tomu, aby go wyliczyć - znowu jeden broker różni się od następnego (i stanowią one mniejszość zamówień na rynku), więc nie jest to prawidłowy system do użycia w ogóle. Zgadzam się, poziom 2 jest bezużyteczny w FX, ponieważ jest to rynek zdecentralizowany (OTC) i wątpię, aby dane z jakiegokolwiek brokera handlowego dotyczyły tak dużego rynku. Ale przepływ zamówień handlowych ma szersze znaczenie niż handel z książek (Poziom 2 głębokości rynku itp.), Bardziej polega na wykorzystaniu przewidywalnego zachowania innych podmiotów gospodarczych. Było kilka publikacji naukowych na temat rynku walutowego, które wskazywały, że nawet duże podmioty gospodarcze (instytucjonalne) składały zamówienia wokół dużych liczb (tj. 1,30, 1,31, 1,32 itd.) Oraz średnich liczb (tj. 1,3050, 1,3150, 1,3250 itp.), Ponieważ oraz ich zlecenia stop powyżej. To, co daje im przewagę, to to, że biorą pod uwagę fundamenty i sentyment rynkowy. Jeśli o tym pomyślisz, jest to również to, czego przez cały czas nauczali nasi mentorzy i ich kursy handlowe. Umieść stop poniżej poziomu wsparcia na poziomie oporu, poziomie Fibonacciego, średniej ruchomej lub innym narzędziu do analizy technicznej. To pozostawia nas wrażliwych na uczestników, którzy są bardziej kompetentni i wiedzą, gdzie znajdują się przystanki. Myślę, że byłoby ciekawie, gdybyśmy po prostu głębiej zastanowili się, gdzie dokładnie DOSTAJEMY nasz przystanek. Zamów Flow Trading to nie tylko przystanki - to znacznie więcej. To właśnie temat Im obecnie wykonuje większość moich badań. Re: Order Flow Trading Oto przykład analizy przepływu zleceń na GBPUSD. Sentyment jest obecnie negatywny, ze słabymi fundamentami Wielkiej Brytanii i poprawą fundamentów Stanów Zjednoczonych, co prowadzi do pozytywnego nastawienia dla dolara amerykańskiego i negatywnego nastawienia dla funta. Przeprowadzenie tego wniosku nie wymaga wielu fundamentalnych analiz, wystarczy przeczytać główne nagłówki na stronach takich jak Bloomberg lub Reuters. Zwróć uwagę na główne tematy, o których mówią handlowcy (jak obecnie - możliwość obniżenia przez FED operacji QE). Tak więc wielu inwestorów jest krótkich GBPUSD, a przeważająca tendencja rynkowa spada w oparciu o podstawy. Ale możemy również analizować obciążenia rynkowe z bardziej technicznej perspektywy. Kluczowe poziomy wsparcia również są poziomami psychologicznymi, nawet jeśli nie są okrągłe. Obszar, w którym obrót o największej wartości (widziany na wykresie jako obszar consodlidacji, po którym następuje wyraźny ruch w górę lub w dół) będzie miał psychologiczny wpływ na innych przedsiębiorców. W przypadku GBPUSD są to obecnie 1,5220 i 1,5260. Nie tylko wiele zleceń stop loss wygasnie powyżej tych poziomów, ale gdy osiągniemy wyraźną przerwę powyżej, handlowcy, którzy są krótcy, rozważą przyjęcie zysków lub zamknięcie swojej pozycji, ponieważ cały proces może doprowadzić do przyspieszenia z impetem, a ostatecznie krótkie ściśnięcie. Jako handlowcy przepływu zamówień musimy uważnie obserwować te poziomy i postrzegać cenę z innej perspektywy. Pomyśl o psychologii z tym związanej. Zastanów się, co prawdopodobnie zrobią inni handlowcy. Specjaliści mogą mieć lepszy wgląd niż jako handlowcy detaliczni, ale też używają przystanków, jeśli nie technicznych, to mentalnych. Jest taki przypadek, w którym heshe zostało udowodnione, że jest błędny. Temat: Order Flow Trading Co to jest Order Flow Trading i czym nie jest to, czym jest Order Flow Trading i czego nie zamawia Flow Trading to termin, który może wywołać wiele zamieszania. Niektórzy uważają, że handlują bezpośrednio z informacji o przepływie z banków (informacje, do których dostęp ma tylko niewielki krąg osób, a oni na pewno nie dzielą się nimi w Internecie), niektórzy uważają, że jest to czytanie na taśmie, a niektórzy to po prostu inna forma akcja cenowa. Nie ma jednoznacznej definicji, a wszystkie wyżej wymienione metody opierają się na przewidywaniu przyszłego przepływu zamówień na rynkach. Sposób, w jaki to postrzegam, polega na tym, że OFT to sposób myślenia. Zamiast szukać technicznych rozwiązań, idziemy o krok dalej i zastanawiamy się, co mogą zrobić inni uczestnicy rynku. To cały strach i chciwość na rynkach, i widzimy to każdego dnia na rynku. To duża zmiana dla początkujących, szczególnie tych, którzy wcześniej używali tylko analizy technicznej. Ale jak każda inna działalność, z czasem staje się łatwiejsze i zaczynasz postrzegać rynek z zupełnie innymi oczami. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak zmienia się cena, w jaki sposób się porusza (nie tak dobra jak informacje o przepływie bankowym, ale PA daje dobre wglądy), twoja wiedza o innych uczestnikach pomaga uniknąć typowych błędów, a twoja wiedza na temat nieefektywności rynku pomoże łączysz to wszystko i wykorzystujesz te możliwości w handlu na żywo. Można wiele argumentować na temat terminu OFT, ale dla mnie jest to sposób myślenia o innym podejściu do rynków niż te powszechne, a nie ograniczające się do konkretnej metody. Nie mam żadnych prywatnych informacji o przepływie bankowym, ale moja wiedza na temat mikrostruktury rynkowej i innych uczestników rynku daje mi przewagę na rynkach. Jak to się stało, znalazłem wątek na innym forum forex od użytkownika Darkstar, który wspomniał o OFT. Wyglądało to dość skomplikowanie i nawet po przeczytaniu całej nitki nie miało dla mnie większego sensu. Później znalazłem jego stronę internetową i kupiłem jego książkę (nie chcę być oskarżony o promowanie tutaj niczego, więc nie ma linku, ale szybkie wyszukiwanie w Google dla zlecenia obrotu darkstar lub tytuł książki - quotOrder Flow Trading for Fun i Profitquot powinien to zrobić). Ma bardzo wysoką cenę za książkę, ale bardzo się zmieniło i był to punkt zwrotny dla mojej kariery handlowej. Pokój czata jest czasami trochę niezorganizowany, ale jest kilka świetnych handlowców, którzy chętnie pomogą. Forum jest niestety martwe, kolejny powód, dla którego wybrałem BabyPips jako platformę dla mojego wątku. Ponownie, nie chcę promować tutaj niczego, po prostu myślę, że to sprawiedliwe dzielę się tym, jak odkryłem OFT i dajesz inne możliwości sprawdzenia źródła, w którym się go nauczyłem. W końcu jest jeszcze trochę wolnego materiału na ten temat. Jakie są kroki, aby dowiedzieć się OFT Dowiedz się więcej o mikrostrukturze rynku (jak zmiany cen, rodzaju zamówień, płynności itp.) Dowiedz się o innych uczestników rynku (reklamy, banki, banki, prawdziwe pieniądze, suwereny, duże spekulacje) Wykorzystaj nieefektywności rynku Omówię różne tematy w kolejnych artykułach i stopniowo przechodzić od kroku 1 do kroku 3. Ostatnio edytowane przez Dali 02-24-2017 o 15:25. Join Date Październik 2017 Lokalizacja Bergen, Norwegia Posty 456 Niebieska czcionka wygląda świetnie. Wszystkiego najlepszego kumpla. Dzielenie się wiedzą jest tu bardzo pożądane. Będziemy obserwować twój postęp Dołącz Data Listopad 2017 Posty 398 Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ten wątek nie zostanie zamknięty tak jak poprzednie. Dołącz do: Październik 2017 Posty 90 Interesujący wątek. Subskrybowanie :-) Data dołączenia Jan 2017 Posty 108 Rodzaj zamówień i sposób zmiany cen Rodzaj zamówień i sposób zmiany cen W tym artykule omówię trzy główne rodzaje zamówień używanych w handlu oraz zmiany cen. Przyjrzymy się, co tak naprawdę się dzieje i jaka jest cena ruchu. Przede wszystkim istnieje pojęcie płynności. Jeśli chcesz kupić jakiś przedmiot, potrzebujesz kogoś, kto go ci sprzeda. Dlatego poszukujesz płynności. To samo dotyczy sprzedawcy, którego poszukujesz, aby kupić składnik aktywów, który chcesz sprzedać. Oferta jest zleceniem z limitem zakupu składnika aktywów po określonej cenie (lepszej niż bieżąca stopa rynkowa), a oferta jest zleceniem ograniczającym sprzedaż składnika aktywów po ustalonej cenie (lepszej niż bieżąca stopa rynkowa). Oferty i oferty tworzą płynność na rynku, dostarczają ją uczestnikom handlującym za pośrednictwem zleceń rynkowych. Płynność jest bardzo ważnym czynnikiem w handlu, szczególnie dla dużych podmiotów gospodarczych. Im bardziej płynny jest rynek, tym bardziej przyciągnie on innych inwestorów. Duzi handlowcy nie mogą po prostu myśleć o tym, ile cena się przesunie, ale także o tym, jak wyjdą z handlu, gdy nadejdzie czas. To nie jest problem dla nas, detalisty, ale zdecydowanie kluczowy czynnik dla tych, którzy handlują dużymi kwotami pieniędzy. Zlecenia rynkowe zużywają płynność dostarczoną przez zlecenia z limitem. Są to zlecenia wystawione na zakup konkretnych aktywów po aktualnej cenie rynkowej. Zamówienie kupna zostanie wypełnione najlepszą ofertą, a zamówienie rynkowe zostanie wypełnione w stosunku do najlepszej oferty. Zlecenia rynkowe odbierają płynność z rynku, ponieważ uczestnik, który je emituje, chce natychmiast dokonać transakcji i spożywa dostępną płynność poprzez zlecenia z limitem. Zlecenia z limitem zapewniają płynność, ponieważ dają innym podmiotom handlowym możliwość dokonywania transakcji z nimi. Jeśli wyemituję 1 milion oferty (kup limit) na 1,31000 EUR dla EURUSD, zapewniam płynność innym uczestnikom, którzy chcą sprzedawać na rynku po tej cenie. Nazywane są one zleceniami limitów, ponieważ nie można ich wypełnić po cenie gorszej niż podana. Oznacza to, że moja oferta na 1.31000 może być wypełniona AT lub PONIŻEJ (dodatni poślizg) stawką, ale nie powyżej. Zamówienia książek lub DOM (Depth of Market) są najczęściej używane w handlu kontraktami futures, ponieważ rynek walutowy nie ma zagregowanych danych dotyczących wolumenu. Przykład: W przypadku tego zasobu nie mamy żadnych zamówień na poziomie 44 ani 45, co oznacza, że obecnie można kupić w cenie 46 (najlepsza dostępna oferta) i sprzedać po cenie 43 (najlepsza dostępna oferta). Jeśli zdecyduję, że 45 jest dobrą ceną do sprzedania i wystawienia oferty po tej stopie, spread się zawęzi, a kupujący będą mogli kupić ode mnie 45 kwotę, którą oferuję do sprzedaży. Powiedzmy, że jest niecierpliwy kupujący, który przenosi swoje oferty do 44. On ponownie zmniejszy spread, a teraz sprzedający będą mogli sprzedać po lepszej cenie niż wcześniej. Książka zamówień wygląda teraz tak: Jak zmiany cen Scenariusz 1: Inwestor A kupuje 20 kontraktów z aktywami na rynku. Powyższy portfel zamówień pokazuje dostępną płynność i widać, że nie zostanie wypełniony w punkcie 45, ponieważ nie ma wystarczającej płynności. Zostanie on wypełniony w następujący sposób: 10 przy 45, 8 przy 46 i 2 przy 47. Gdy spożywał WSZYSTKIE płynności na poziomie 45 i 46. Książka zamówień będzie teraz wyglądać następująco: Książka zamówień pozostanie w ten sposób, dopóki nie pojawią się nowe oferty poniżej 47 LUB jeszcze więcej po cenie rynkowej (przy najlepszej ofercie), która zwiększa cenę i dodatkowo konsumuje oferty. DOM nie są używane w FX (lub przynajmniej nie powinny być używane, ponieważ nie ma zagregowanych danych dotyczących wolumenu dla FX), ale mechanizm zmiany cen jest taki sam na wszystkich rynkach. Zlecenia z limitem zapewniają płynność, a zamówienia rynkowe je konsumują. Zlecenia z zatrzymaniem to zamówienia kupowane powyżej aktualnej ceny rynkowej poniżej aktualnej ceny rynkowej. Termin "zlecenie stop" jest używany, ponieważ zlecenie zostaje zatrzymane przed wykonaniem, dopóki nie osiągnie ustalonej ceny. Jest on zatrzymywany, ponieważ w przeciwnym razie, jeśli utworzysz ofertę po cenie, w której oferty już istnieją lub powyżej, stanie się zleceniem nadającym się do sprzedaży i zostanie natychmiast zrealizowana. W większości przypadków zlecenie kupującego zostanie zrealizowane, gdy jego cena osiągnie cenę rynkową, a zlecenie stop sprzedaży zostanie uruchomione, gdy jego cena osiągnie cenę rynkową. Zostaną one zamienione na zamówienia rynkowe i pochłoną płynność. Ale jest coś wyjątkowego w zamówieniach stop. Mogą również zapewnić płynność. Powiedzmy, że jestem dużym handlowcem, który chce sprzedać aktywa (proszę zapomnieć o powyższej książce zamówień w tym przykładzie). Cena rynkowa wynosi obecnie 4446 (mogę kupić w 46 i sprzedać w 44). Nie chcę sprzedawać w wieku 44 lat, ponieważ płynność nie jest wystarczająco dobra dla ilości kontraktów, które zamierzam sprzedać. Jestem świadomy, że istnieje wiele kupujących przestaje powyżej ceny 50 od uczestników, którzy są już krótcy. Inni uczestnicy również są tego świadomi, a cena zostanie przyciągnięta do tych poziomów. Dlatego ustawię moje oferty powyżej 50 (powiedzmy 51 i 52) i skorzystaj z przystanków. Jak duże są szanse, że na tych poziomach nie ma zbyt wielu kupujących, ponieważ cena będzie postrzegana jako wysoka, a płynność nieco zbyt cienka. Ale są zmuszeni kupujący powyżej 50 i będą musieli wziąć moją płynność. Moje szorty zostaną wypełnione, a cena prawdopodobnie szybko ruszy na moją korzyść, ponieważ większość zakupów pochodziła z szortów, które zostały zatrzymane. Cena nie jest atrakcyjna dla kupujących i prawdopodobnie szybko spadnie. Stop polowanie to wspólna działalność na WSZYSTKICH rynkach, nie tylko na rynku walutowym. Detaliczni handlowcy są tego świadomi, ale przeważnie w niewłaściwy sposób. Nie mówię o rozszerzaniu spreadów w twoim sklepie detalicznym, żeby zrobić kilka kolejnych postojów, ale przestań polować na większą skalę. Duzi handlowcy potrzebują go do płynności, jak wyżej opisano, a dealerzy bankowi wykorzystają go również do lepszego kontrolowania swojej książki. Ale zostawmy to na później, mam nadzieję, że ten artykuł dał ci dobry wgląd w trzy typowe typy zamówień używane w handlu i jak zmienia się cena. Na marginesie: angielski nie jest moim pierwszym językiem, więc przepraszam za wszelkie błędy. Staram się, aby pisać zrozumiale. Ostatnio edytowane przez Dali 02-24-2017 o 03:32 po południu. Cześć Ben, Dziękuję za twoje wysiłki, aby nas nauczyć. Uważam, że zlecenia Stop również zapewniają płynność jest nieco mylące Czy mógłbyś wyjaśnić mi przykład - jeśli to możliwe z obrazem zrzutu ekranu, jeśli DOM nie są używane w FX, będzie trudno przewidzieć przepływ zamówień w FX Pozdrawiam, Vijai Aby odpowiedzieć pierwsze pytanie: przestoje nie zapewniają technicznej płynności, ale pośrednio. Ponownie weźmy wyżej wspomniany przykład. Zamierzam sprzedać aktywa, które są obecnie na 4446 (mogę sprzedać w 44 i kupić w 46). Nie uważam tego za dobry kurs do sprzedania, więc wydam polecenie limitu. Wiem, że są przystanki powyżej 50, a te prawdopodobnie zwrócą uwagę drapieżnych handlarzy, którzy popchną cenę w kierunku przystanków. W związku z tym wystawiam dwa zlecenia z limitem sprzedaży na poziomie 51 i 52. Załóżmy, że sentyment do aktywów jest raczej mieszany i nie ma wielu byków. Dzięki temu prawdopodobnie nie będzie żadnych kupujących w wieku 51 i 52, a cena nawet nie osiągnie tych poziomów. Ale przy zakupach powyżej 50, mamy zmuszonych kupujących. Ci traderzy zdecydowali, że chcą wyjść z ich krótkiej pozycji po tych stawkach, a ich popyt przyspieszy ruch i uruchomi moje oferty. Zapewniłem im płynność, ale wykorzystałem słabszą stronę rynku i znalazłem się w lepszej sytuacji. Bez przymusowych nabywców prawdopodobnie w ogóle by się nie wyzwolili. Omówię później temat zatrzymania łowów, ale mam nadzieję, że dzięki temu stało się dla ciebie bardziej zrozumiałe. Odnośnie twojego drugiego pytania: Nie potrzebujesz DOM, aby przewidzieć przepływ zamówień. Nawet jeśli posiadasz DOM dla np. Futures, pokazuje on tylko zamówienia na wyższe i niższe pięć poziomów cenowych, a rynki te są tak płynne i szybko się zmieniają, że nie będziesz w stanie wydobyć z nich użytecznych informacji. Użyłem DOM powyżej, aby wizualnie wyjaśnić proces zmiany cen. Omówię temat prognozowania przyszłego przepływu również w późniejszym terminie. Przepływ zleceń na rynku Forex Rynek walutowy na rynku kasowym jest największym rynkiem finansowym na świecie, który każdego dnia sprzedaje obroty o wartości przekraczającej kilka bilionów dolarów. Za każdym razem, gdy wprowadzasz transakcję do swojej platformy transakcyjnej online, zamówienie jest wysyłane i realizowane elektronicznie. Pobierz krótką, możliwą do wydrukowania wersję PDF podsumowującą najważniejsze punkty tej lekcji8230. Kliknij tutaj, aby pobrać W niektórych przypadkach dla większych klientów transakcje są negocjowane werbalnie. Głównymi graczami akceptującymi większe zamówienia są instytucje rynku międzybankowego. Brokerzy, którzy ułatwiają pojedyncze transakcje, mają również książkę przepływu zleceń. Przepływ zamówień może być bardzo cenny dla animatora rynku lub brokera, ponieważ opisuje on podstawowy impet związany z ruchami w parze walutowej. Przepływ zleceń Forex jest napędzany przez rynek międzybankowy, który stanowi około połowy wartości nominalnej transakcji, które występują codziennie. Uczestnikami rynku międzybankowego są banki komercyjne i inwestycyjne. Ponieważ większość płynności na rynku walutowym jest przekazywana na rynku międzybankowym, ważne jest, aby przeanalizować, w jaki sposób gracze używają informacji o przepływie zleceń, aby pomóc w podejmowaniu decyzji handlowych. Przepływ zleceń na rynku forex jest napędzany przez transakcje, które przepływają przez duże instytucje finansowe, w których kontrahenci mają zasięg od innych graczy po stronie sprzedaży, na kupujących klientów bocznych, do których należą zarówno banki skarbowe, banki centralne i menedżerowie portfela. Zamówienia, które sprzedają gracze boczni otrzymują od klientów, przekazują ważne informacje. Informacje są tak cenne, że wielokrotnie sprzedawca poboczny może nie pobierać od klienta opłaty za te transakcje w formie prowizji. Większość przepływu zleceń walutowych odbywa się za pośrednictwem około 15 sprzedaży pobocznych instytucji finansowych. Należą do nich jedne z największych banków komercyjnych, które mają dedykowane stanowiska handlowe, takie jak Chase, Citi i Bank of America. Co to jest Order Flow Instytucje finansowe mają tysiące klientów na całym świecie, którzy w pewnym momencie mogą potrzebować wygenerować transakcję walutową. Banki mają klientów bankowości inwestycyjnej i finansowania korporacyjnego, którzy są sprzedawa - wani krzyżowo, co może rozciągać się na całym rynku forex. Firmy te będą również aktywne w zakresie stóp procentowych. towary, tworzenie rynków akcji. Kluczem do wykorzystania obrotu przepływem zleceń jest określenie głębokości rynku. To opisuje kursy wymiany, w których klienci chcą dokonywać transakcji. Przepływ zamówień jest jak lista transakcji, które będą się odbywać wraz z ruchem rynkowym. Ponieważ wielu klientów korporacyjnych banków jest względnie obojętnych cenowo i nie próbuje wydobyć każdego peletonu z rynku, pozostawia dealerowi poziom, na którym czują się komfortowo, wykonując swój zawód. Jest to zamówienie limitowane, ale może to być także zlecenie stop, jeśli klient próbuje wprowadzić transakcję w wyniku wyłudzenia. Dzięki przepływowi zleceń handlowych dealer może zobaczyć konkretną cenę, w której transakcja trafi na rynek wraz z wielkością transakcji. Ta informacja jest niezwykle cenna i pozwala dealerowi generować znaczne dochody, wykorzystując te informacje do handlu. Przepływ zleceń dealerów pokazuje każdy poziom, na którym transakcja może się odbyć wraz z tym, co jest po każdej stronie księgi głównej. Wielkość każdej transakcji jest podana wraz z liczbą transakcji. Każda książka przepływu zleceń jest inna i pokazuje objętość wraz z ceną. Na przykład handlowiec EURUSD miałby inną książkę przepływów zleceń, a następnie handlowca USDJPY. Dowiedz się, co działa i co nie dzieje się na rynku Forex 8230. Dołącz do mojego bezpłatnego biuletynu zawierającego praktyczne wskazówki i strategie, aby uzyskać zyski z handlu8230. Kliknij tutaj, aby się połączyć Większość dealerów wykorzystuje swoje książki zamówień na ich korzyść lub ich sytuację. Oczywiście, będzie szereg transakcji, które dealer zobaczy w ramach przepływu zleceń instytucjonalnych na rynku Forex. Nie oznacza to, że przedsiębiorca może prowadzić transakcję z wyprzedzeniem, ponieważ prawie zawsze klient ma możliwość anulowania transakcji, jeśli kurs walutowy nie osiągnął poziomu progowego. Tak więc, jeśli dealer zdecydował, że chce sparować parę walut EURUSD 5 pipsów przed osiągnięciem spustu, aby sprzedać duży wolumen tej waluty, a zamówienie zostanie anulowane tuż przed osiągnięciem tego poziomu, dealer może utknąć w transakcji który porusza się w niewłaściwym kierunku. W portfelu zamówień generalnie występują transakcje o dużym wolumenie w większej odległości od ceny spot i wiele transakcji o mniejszej wartości w pobliżu ceny spotowej waluty. Wiele razy sprzedawca stron pośrednich oprze część zarządzania ryzykiem wokół swojego portfela zamówień. Na przykład, jeśli istnieją duże zlecenia sprzedaży powyżej bieżącego kursu wymiany, dealer może wykorzystać te poziomy jako potencjalny opór. Wielu inwestorów używa analizy przepływu zleceń forex, aby pomóc w kierowaniu ich handlowcami i potwierdzeniu, że rynek porusza się w określonym kierunku. Jeśli istnieje przepływ zlecenia w kierunku ruchu, gdy rynek jest technicznie zerwany, sprzedawca może przeskoczyć do handlu, który się porusza. Na przykład, korzystając z powyższego obrazu, jeśli sprzedawca ma klienta funduszu hedgingowego, który ma zlecenie kupna kupującego dużą ilość USDJPY na poziomie 113,90, sprzedawca może kupić więcej wolumenów niż potrzeba na pokrycie swojej pozycji. Tak więc, jeśli klient chce kupić 30 milionów dolarów USDJPY, dealer może kupić 40 milionów i złapać ruch wyżej, gdy ceny zepsują się technicznie. Chociaż książka przepływu zamówień jest niezwykle cenna, będą chwile, kiedy nie będzie działać, ponieważ klienci wiedzą, w jaki sposób przepływ zamówień może przynieść korzyść dealerowi. Fundusz hedgingowy może podjąć decyzję o wejściu na pozycję u jednego dealera i wyjście z tej pozycji z innym. Podczas gdy te scenariusze mogą wymagać dodatkowego wykorzystania kredytów, może zostać oderwany kilka dni później, dzięki czemu tak, że żaden z dealerów nie zrozumie dokładnie, co robił ich klient. Sprzedawcy boczni wiedzą, jak korzystać z przepływu zamówień i różnic między używaniem portfela zamówień, gdy rynek się porusza, a używaniem go, gdy jest mało prawdopodobne, aby się ruszył. Na przykład, czy bank prowadzi duży handel ze skarbnikiem korporacyjnym, rozumie, że handel nie był nastawiony na generowanie przychodów. Dealerzy będą czasami nakładać się na zamówienia, ponieważ klient decyduje się na handel krzyżem. Podczas gdy dealerzy mają transakcje cross-pair, większość płynności znajduje się w głównych parach walutowych. Z tego powodu inwestor EURUSD może kompensować transakcje dolarowe z handlowcem USDJPY. W tym przypadku ważne jest, aby przedsiębiorcy w ramach tego samego sklepu z produktami sprzedawanymi przekazywali sobie nawzajem swój przepływ zamówień. Większość sprzedawanych bocznych korporacji finansowych, które zajmują się rynkami forex, ma kilku dealerów na lokalizację w parze walutowej. Zwykle istnieje główny i wtórny pośrednik. W większości przypadków portfel zamówień jest przekazywany na całym świecie. W przypadku walut, które zwykle są tylko płynne w określonej strefie czasowej, portfel zamówień zazwyczaj nie jest przekazywany. Handlarze na rynku Forex próbują zdobyć zyski, kupując parę walutową na licytacji i sprzedając parę w ofercie. Pozwala to dealerowi na przechwytywanie spreadu z licytacji. W przypadku bardzo płynnych par walutowych, takich jak EURUSD, spread licytacji może być wąski o połowę, podczas gdy na niektórych egzotycznych parach walut spread oferty może wynosić nawet 20 pipsów. Pomiar uczucia przy użyciu objętości Przepływ wielkości zamówienia jest trudny do zmierzenia, jeśli nie jesteś sprzedawcą walut. Większość dealerów ma dostęp do platform transakcyjnych, takich jak Electronic Broking Services (EBS) i Thomson Reuters Dealing. Dzięki temu mogą tworzyć wewnętrzne wskaźniki przepływu zamówień. Jeśli jesteś klientem detalicznym, nie będziesz w stanie ocenić procesu realizacji zamówienia, ale znajdziesz inny mechanizm pomiaru przepływu. Wielkość rynku walutowego jest trudna do zmierzenia, ale można zmierzyć wolumen widziany w kontraktach futures i ETF, a także w opcjach dotyczących tych produktów. Kontrakty oparte na wolumenie za pomocą kontraktów futures Wolumen na rynkach kontraktów terminowych opisuje całkowitą aktywność handlową w konkretnej umowie. Kontrakty futures na pary walutowe mogą być bardzo płynne i arbitrażowe przez dealerów, aby upewnić się, że ich wartości są identyczne z wartością na rynku OTC. Jeśli wolumen rośnie na określonym poziomie i czasie, można go użyć w taki sam sposób, w jaki dealer korzysta z przepływu transakcji. Różnica polega na tym, że nie widzisz jej z góry, musisz określić, czy wolumen pchnął parę walutową w górę, czy też wstrzymał jej postęp po zawarciu transakcji. Możesz również użyć woluminu w tandemie z otwartym zainteresowaniem, aby zmierzyć sentyment. Otwarte odsetki określają łączną liczbę umów, które są otwarte. Liczba ta jest aktualizowana na koniec sesji giełdowej, podczas gdy wolumen jest generalnie aktualizowany podczas sesji giełdowej. Jeśli wolumen jest większy niż otwarty odsetek, wiesz, że handel jest nowy. Jeśli jest to mniej niż otwarte zainteresowanie, trudno jest ustalić, czy transakcja jest nowa, czy odradzać pozycję. Ogólnie wzrost wolumenu i rosnące otwarte odsetki potwierdzają nową pozycję, w której wzrost wolumenu i opadające otwarte odsetki stanowią likwidację wcześniejszej pozycji. Opcje Wolumen Możesz także ocenić wolumen opcji zarówno na kontraktach futures, jak i ETF, aby zobaczyć zamówienia, które przeszły przez rynek i generują przyspieszenie. Kiedy na rynku opcji istnieje nietypowa aktywność, może tak być. Nietypowa aktywność jest opisywana jako ponad 200 woluminów względem wolumenu w ciągu ostatnich 30 dni, a nowy wolumen jest większy niż obecne otwarte zainteresowanie opcją. Jeśli nastąpi to, gdy rynek poprze wsparcie lub opór, istnieje prawdopodobieństwo, że nastąpił znaczny przepływ zamówień na określonym poziomie. Rodzaje rynków używanych do przepływu zleceń Rynki kapitałowe są rynkiem aukcyjnym, a rynek forex jest największym rynkiem aukcyjnym na świecie. Codziennie kupujący i sprzedający wchodzą na rynek, aby wymienić je na najlepszą ofertę i najlepszą dostępną ofertę. Każda transakcja, która ma miejsce, wymaga kupującego dla każdego sprzedawcy. Gdy kupujący obniżają cenę ofertową, a sprzedawcy obniżają cenę ofertową, aby transakcja mogła mieć miejsce, cena danego zabezpieczenia musi być niższa. Przeciwnie, można powiedzieć, że kupujący podnoszą swoją ofertę, a sprzedawcy podnoszą swoją cenę ofertową. Rynek, który nie jest rynkiem aukcyjnym, jest rynkiem negocjowanym. Na wynegocjowanym rynku pośrednik skontaktowałby się z kupującymi i sprzedającymi i omówiłby z nimi ceny kupna i sprzedaży. Widzisz to cały czas w nieruchomościach, gdzie zazwyczaj potrzebujesz pośrednika, aby znaleźć sprzedawcę, aby wynegocjować sprzedaż. Na rynkach negocjowanych, które niejednokrotnie są nieprzejrzyste, określenie wartości godziwej może być trudne. Przepływ zamówień jest mniej ważny w krótkiej perspektywie na rynki negocjowane. Obrót kontraktami terminowymi z drugiej strony zapewni handlowcom wystarczającą ilość, aby ustalić uczciwą cenę. Sama aukcja może przekazać świat informacji, jeśli wiesz, jak interpretować informacje, które oferuje aukcja. Rozważ to na temat aukcji słownych, jeśli akcja jest wolna, aukcjoner będzie mówił powoli, a jego głos będzie monotonny. Gdy akcja się nagrzeje, aukcjoner będzie mówił szybko i próbuje wygenerować dodatkowe zainteresowanie. Rynki futures są podobne, a kiedy rośnie wolumen, rynek coś ci mówi. Nie można wiedzieć, dlaczego niektórzy handlowcy kupują papiery wartościowe po cenie wyższej niż wartość godziwa lub sprzedają niższą cenę, ale zrozumienie, że możliwe jest interpretowanie wartości godziwej przez analizę wolumenu akcji na rynku aukcyjnym, może zwiększyć podejmować świadome decyzje na rynku. Wskaźniki wolumenu technicznego Istnieje kilka technicznych wskaźników wolumenu, które można wykorzystać do oceny presji na zakup i sprzedaż. Wskaźnik głośności na żądanie jest jednym z najlepszych. Wskaźnik jest nastawiony na użycie objętości, aby znaleźć wzorce rozbieżności. Na przykład, jeśli ceny będą się zwiększać przy słabym poziomie głośności, będziesz wiedzieć, że ruch nie został potwierdzony. Wskaźnik równowagi jest sumą bieżącą liczby okresów. Handlowcy mogą również używać wolumenu jako wskaźnika momentu, aby określić, czy trend w woluminie wzrasta, czy maleje. Na przykład można użyć wskaźnika objętości impulsu, takiego jak procentowy oscylator objętości, który jest podobny do wskaźnika rozbieżności średniej ruchomej, ale do objętości. Ten wskaźnik techniczny jest idealny do oceny przepływu zamówień, gdy rynek się zepsuje. Wybicie się na mocny tom jest potwierdzeniem naruszenia albo wsparcia, albo oporu. Objętość jako statystyki to ważna miara skuteczności zabezpieczeń. Zmiany kierunku zabezpieczenia w połączeniu z wolumenem odzwierciedlają silny sygnał, że konsensus wierzy w zmianę ceny. Kiedy wielkość nie towarzyszy zmianom cen, ruch jest ogólnie podejrzany. Wskaźniki wolumenu mogą pomóc inwestorowi w zakresie strategii, a także w zawarciu transakcji po najbardziej efektywnej cenie. Pobierz krótką, możliwą do wydrukowania wersję PDF podsumowującą najważniejsze punkty tej lekcji8230. Kliknij tutaj, aby pobrać Wniosek Przepływ zamówienia jest bardzo ważnym mechanizmem, który można stosować zarówno w przypadku dealerów, jak i indywidualnych handlowców. Podczas gdy dealerzy mają książeczkę zamówień zleceń forex i widzą, kiedy rynek może się przesunąć lub zatrzymać, rynek ostatecznie ujawnia wszystko i może zostać przechwycony przez indywidualnych handlowców, oceniając wolumen. Sprzedawcom bocznym można wykorzystywać duże zamówienia do transakcji typu "piggy back", a zatem przepływ zamówień jest niezwykle cenny dla instytucji finansowej. Transakcja opisuje również wielkość transakcji i rodzaj klienta, który zawarł transakcję. Dealerzy są w pełni świadomi różnicy między zleceniami z funduszu hedgingowego a zleceniami od skarbnika. Podczas gdy fundusz hedgingowy koncentruje się wyłącznie na generowaniu przychodów, skarbnik koncentruje się bardziej na zabezpieczeniu. Podczas gdy trudno jest ocenić przepływ zleceń walutowych, wolumen w kontraktach terminowych na waluty, ETF i rynki opcji mogą pomóc prywatnemu inwestorowi uzyskać cenne informacje o przepływie zleceń dealerów. Posłuchaj UP8230. Zrób zakupy na następnym poziomie, przyspieszaj krzywą uczenia się tym programem TOP Notch Forex Education and Training.
Comments
Post a Comment