Turtle trading system excel spreadsheet

Po dokonaniu płatności za pośrednictwem Paypal wysyłany jest automatyczny e-mail z linkiem do pobrania. Należy pobrać w ciągu 24 godzin przed wygaśnięciem linku. Sprzedajemy jeden plik. zip, który zawiera 1 arkusz kalkulacyjny PDF i 16 arkuszy kalkulacyjnych Excel. PDF wizualnie pokazuje systemy Turtle z ich regułami zaznaczonymi na wykresach. Kalkulator wielkości pozycji pokazuje, ile sharelotscontracts na podstawie danych wejściowych. Pozostałe 15 arkuszy kalkulacyjnych Excel to podstawowe backtesty systemów 1 i 2 Turtle. Możesz zmienić zmienne i zobaczyć uzyskane aktualizacje wykresów equity i drawdown. 15 arkuszy kalkulacyjnych Excel umożliwia zapisanie własnych danych lub zmianę formuł w celu poznania nowych pomysłów. Backtesty Excela nie zawierają wszystkich czynników związanych z handlem, ale dają początek i pozwalają zagłębić się w liczby. Arkusze kalkulacyjne są punktem początkowym, a nie gotowym do handlu, opłacalnym systemem z pełnym portfelem. 9 dla plików PDF i 16 arkuszy kalkulacyjnych Szczegóły dołączonych elementów Pliki Turtle System 1 i System 2 Trend wprowadzający Po prezentacji w formacie PDF przedstawiającej reguły Turtles Trend Po System 1 i System 2. Reguły są wyświetlane wizualnie na przykładach z wyzwalaczami zaznaczonymi na wykresach giełdowych. Procentowa zmienność pozycji Kalkulator rozmiarów arkusza kalkulacyjnego Excel Ten arkusz kalkulacyjny ma 3 oddzielne zakładki dla wybranego instrumentu transakcyjnego. 3 zakładki to Akcje, Forex i Futures. Wprowadzasz swoją pozycję (długą lub krótką), cenę wejścia, wartość ATR, kapitał, wielokrotności ATR do obliczenia pozycji i zatrzymania oraz procent ryzyka na karcie akcji. Zakładki Forex i Futures dodają dane wejściowe do wielkości piptick i piptick value. Po wprowadzeniu danych wejściowych w prawej kolumnie arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony rozmiar pozycji w sharelotscontracts i cena końcowa. Pokazane są również kolejne punkty wejścia piramidy z nowym stopniem zatrzymania. 5 Wstępne arkusze kalkulacyjne Stock Turtle System 1 i System 2 Excel Te wstępne arkusze kalkulacyjne Excel używają nazwanej ceny akcji lub indeksu, co oznacza test historii z wykorzystaniem podstawowych zasad wejścia, zarządzania pieniędzmi, zatrzymań i wyjść z systemu Turtles Trend Following System 1 i System 2. Te wstępne analizy historyczne nie wykazują piramidyzacji ze względu na brak wystarczającej dźwigni dla konwencjonalnych zakupów akcji. Pliki umożliwiają personalizację poprzez zmianę początkowej kwoty kapitału, procentu ryzyka i 20-dniowego zakresu ATR na stop. Zapasy wliczone: Enron Jan.02.97 do Dec.31.02, Google Aug.19.04 do Aug.31.12, Amazon May.16.97 do Aug.31.12, Apple Sep.07.84 do Aug.31.12, i DJIA Oct.01.28 do Aug.31.12. 5 Forex i 5 Futures Turtle System 1 i System 2 Excel Spreadsheets Używając pary lub umowy o nazwach walutowych, te arkusze kalkulacyjne Forex i Futures Excel przedstawiają analizę historyczną z wykorzystaniem podstawowych zasad wejścia, pozycji, pozycji piramidy według systemu Turtles Trend Following System 1 i System 2 , zatrzymuje się i wychodzi. Pliki umożliwiają personalizację poprzez zmianę początkowej kwoty kapitału, procentu ryzyka, 20-dniowego zakresu ATR na zatrzymanie, zakresu ATR między pozycjami piramidy, maksymalnej liczby pozycji piramidy, wielkości zlecenia i wielkości pipticka. W zestawie zawarte były następujące pary walut: USDCHF, USDJPY, AUDUSD, GBPUSD i EURUSD od stycznia 2004 do 31.12. Kontrakty terminowe obejmowały: złoto (GC-COMEX), cukier (SB-NYCE), ropę naftową (CL-NYMEX), benzynę (RB-NYMEX) i SampP500 e-mini (ES-CME) wszystko od 01.03.95 do Aug.31.12 Pierwsza zakładka to Podsumowanie wydajności, które pozwala dostosować kapitał początkowy, procent ryzyka na handel i liczbę N lub 20-dniowy ATR do użycia w obliczeniach pozycji i zatrzymania. Druga linia umożliwia dostosowanie ATR lub N między pozycjami piramidy, maksymalną liczbą pozycji piramidy, wielkością partii i rozmiarem pip na rynku Forex z rozmiarem i rozmiarem kontraktu dla kontraktów futures. Karta Podsumowanie wyników pokazuje także podstawowe statystyki z tabelą equity. Zrzut ekranu podsumowania programu Excel pokazuje pierwszą kartę arkusza kalkulacyjnego Forex. Druga i trzecia zakładka, widziana w Excelu Szczegóły Screenshot. pokaż szczegółowe dane dla Systemu 2, który korzysta z 55-dniowych haseł breakout i Systemu 1, który używa 20-dniowych haseł. Pokazują ci wypady, wyzwalacze wyjścia, kalkulację True Range z 20-dniową średnią, pozycję każdego dnia, ceny wejścia i wyjścia, partie lub kontrakty w każdej pozycji, wyzwalacze piramid z dodatkowymi pozycjami i procent zysku na transakcję. 9 dla plików PDF i 16 arkuszy kalkulacyjnych Przekopiuj liczby, aby zobaczyć, jak działa następujący system. Zmień zmienne i zobacz, jak zmienia rentowność lub ryzyko systemu. W trakcie korzystania z arkuszy kalkulacyjnych zapoznaj się z najważniejszymi elementami opracowywania i testowania systemu śledzenia trendów. W przypadku akcji takich jak indeks DJIA lub Enron może się okazać, że nie wykazują one tendencji do wykazywania rentowności. Niektóre rynki nie wykazują tendencji rynkowej i nie byłyby dobrym wyborem do wyboru rynków do handlu. Inni mogą wykazywać tendencję do rzadkości i w zależności od ryzyka przechodzić okresy znacznych wypłat, które są trudne do pokonania i kontynuowania handlu. skopiować 2017 GTV Holdings, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. O nas Kontakt z nami Przyjmujesz całe ryzyko związane z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Handel ma charakter spekulacyjny i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Inwestorzy powinni wykorzystywać kapitał ryzyka, który są gotowi ponieść, ponieważ zawsze istnieje ryzyko znacznych strat. Inwestorzy powinni dokładnie sprawdzić własną sytuację finansową przed dokonaniem transakcji. Dotychczasowe wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Arkusz kalkulacyjny do transakcji handlowych w narzędziu TitleSummary Analyst039s Możliwości TurtleFarm039s pomogą w podejmowaniu trafniejszych decyzji dotyczących handlu za pomocą systemu handlu turtle, którego nauczono żółwie, niezależnie od tego, czy handlujesz kontraktami futures, forex, akcjami czy obligacjami. Również TurtleFarm daje Ci elastyczność w dostosowywaniu parametrów Turtle i optymalizacji zakresu parametrów, które chcesz dostroić. Wydawca: Analiza techniczna amp Research Strona główna: analiza techniczna Ostatnia aktualizacja. 29 czerwca 2017 Turtle Odyssey to gra platformowa, w której będziesz kontrolować Ozzy, żółwia, który musisz pomóc uratować podwodne królestwo. Aby to osiągnąć, musi zebrać wszystkie skarby, które znajdzie, porozrzucane wokół (jak złote garnki, monety i diamenty) i uniknąć zranienia przez swoich wrogów. Wydawca: Realore Studios Strona główna: realore Ostatnia aktualizacja. 6 lipca 2017 Turtle Bay to gra zręcznościowa, która zapewni wiele godzin zabawy dla wszystkich graczy. Jest łatwy do grania, bez przemocy i zabawy. Gra zawiera uroczego żółwia w misji, by uratować zatokę, w której żył, od ataku invaders039. Historia tej gry jest naprawdę ekscytująca. Wydawca: Snowstep Development Strona główna: snowstep Ostatnia aktualizacja. 1 marca 2008 r. Arkusz kalkulacyjny "Turtle trading" w programie Description Textease Studio CT to jedyny zestaw narzędzi, jaki kiedykolwiek będziesz potrzebować, nie tylko dla TIK, ale także do tego, aby osadzanie technologii informatycznych w całym programie nauczania stało się prostsze. 9 narzędzi w Textease Studio CT jest w pełni zintegrowanych, co oznacza, że ​​wszystkie działają w podobny sposób, więc opanowanie jednego z nich jest łatwe do uchwycenia. BetMarket Scanner to narzędzie do zbierania statystyk na temat rynku Betfair. Możesz rejestrować wszystkie informacje rynkowe w jednym arkuszu kalkulacyjnym Excel i wykorzystywać go do przyszłej analizy. Pozwala rejestrować ceny, informacje biegacza i wiele wskaźników rynkowych. Wydawca: BetGrail Software Ostatnia aktualizacja. 23 stycznia 2007 r. Celem tej aplikacji jest umożliwienie znalezienia odpowiedniego systemu handlu opcjami, który Ci odpowiada. Być może spędziłeś tysiące dolarów na seminariach, a następnie spędziłeś setki godzin przechodząc przez arkusz kalkulacyjny po arkuszu kalkulacyjnym, grając w gry. Wydawca: DeltaNeutral Ostatnia aktualizacja. 28 listopada 2017 Super Turtle Toss to naprawdę zabawna gra, będziesz miał dzielnego żółwia, którego będziesz strzelał z kanonu. Misją jest kontrolowanie żółwia podczas lotu za pomocą klawiszy WASD iw tym momencie na ekranie pojawi się kilka przedmiotów, pieniądze do zebrania i przedmioty, które muszą zostać zniszczone. Turtle Lu to ekscytująca gra dla dzieci, w której Twoim celem jest poprowadzenie żółwia przez jego zapierającą dech w piersiach podróż i zebranie jak największej ilości monet. Każdy poziom przyniesie Ci wszelkiego rodzaju wrogów, takich jak gąsienice, pszczoły, myszy itp., Których musisz unikać, aby pozostać przy życiu. Wydawca: Falco Software, Inc. Strona domowa: falcoware Ostatnia aktualizacja. 18 października 2017 r. Dodatkowy wybór arkusza kalkulacyjnego Turtle Trading Narzędzie do analizy papierów wartościowych oparte na metodzie Turtle Trading. To narzędzie finansowe analizuje wiele historii cen papierów wartościowych i generuje rekomendacje kupna i sprzedaży. Narzędzie do analizy zysków Profit może być również użyte do pobrania aplikacji hi. Wydawca: Strona oprogramowania AFAS ERP: gotoDL Ostatnia aktualizacja. 9 września 2017 MarketFeeder Pro to złożony bukszet bukmacherski do internetowej giełdy BetFair z licznymi narzędziami do analizy zakładów i rynku. Wyzwalany zakład pozwala ci tylko raz wprowadzić formułę i zasady twojej strategii bukmacherskiej, a następnie oglądać, jak program automatycznie obstawia zakłady na wielu rynkach. Zapomnij o handlu papierami i kalkuluj umysłowo mnóstwo liczb. Wydawca: WellDone Creative Software Strona główna: marketfeederpro Ostatnia aktualizacja. 26 marca 2017 r. TC INDICATOR to wielojęzyczny, konfigurowalny wskaźnik zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorcom w podejmowaniu korzystnych decyzji. Umożliwia klientom wyświetlanie strategii Trading Centralquos bezpośrednio na żywo na wykresach MT4 i wypełnianie zleceń w oparciu o poziomy Centrów Handlowych. Wyświetli najnowszą analizę Centrali Handlowej na podstawie śróddziennej, krótko - lub średnioterminowej. Wydawca: Trading Central Ostatnia aktualizacja. 26 grudnia 2017 Turtle Odyssey 2 Deluxe wypełniony jest magiczną atmosferą podwodnych przygód. Nasz bohater, dzielny i życzliwy żółw Ozzy rozpoczyna podróż z niewinną grą łap, gdyż Ozzy przypadkowo wpada w bryłę lodu, łamiąc ją i pozwalając tajemniczej istocie uwolnić się. Zaintrygowany, podąża za nim, nieświadomie wyruszając w przygodę życia, pełen podniecenia i podziwu. MIG Bank Trading Station pozwala inwestować i handlować zapasami. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nigdy nie stracić kontroli nad swoimi pieniędzmi i zapasami. Masz rzeczywistą walutę dla wszystkich stawek i zaktualizowano 2424 dane, które są dostępne w odległości kliknięcia. Możesz także przetestować oprogramowanie i otworzyć konto demo, aby ułatwić naukę i zrozumienie. ATI Trading to program do handlu online na rynku Forex. Pasek narzędzi technicznych programu umożliwia wykonywanie różnych analiz na wykresie, takich jak projekcja Fibonacciego, usuwanie Fibonacciego i wiele innych. Możesz także użyć narzędzi z narzędziami technicznymi do przewidywania trendu na konkretnym wykresie. Wydawca: ATI Trading Ltd Strona główna: atitrading. co. uk Ostatnia aktualizacja. 13 listopada 2017 W pełni konfigurowalna platforma GTS Pro pasuje do Twojego indywidualnego stylu i potrzeb. Elastyczne funkcje, takie jak układy, schematy kolorów i czcionki pozwalają na pełną modyfikację wyglądu platformy GTS Pro. Możliwość dostosowania dźwigni, wielkości partii i rozmiaru jednostki zapewnia elastyczność niezbędną do dopasowania Twojego stylu handlu do naszej platformy GTS Pro. wykresy Delta Trading to profesjonalna platforma transakcyjna. Możesz założyć konto na żywo i zacząć handlować za jedyne 100 EUR. Korzystasz z profesjonalnych usług i elastycznych marginesów od 0,5 do 100. Ponadto możesz wybierać spośród różnych typów zamówień, które zintegrowaliśmy, aby zapewnić elastyczność potrzebną podczas handlu. Porównanie arkusza kalkulacyjnego (porównanie Excela) to dodatek Microsoft Excel napisany w języku VBA, który wykonuje porównanie arkuszy kalkulacyjnych między komórkami w obrębie tego samego lub różnych skoroszytów. Program działa z programem Microsoft Excel 2000 lub nowszym. Można wykonać porównanie stylu bazy danych (nazwane kolumny), wygenerować scalony skoroszyt różnic w oryginalnym formacie skoroszytu i raport zmian. Wydawca: Essential Software Strona główna: sourceforge Ostatnia aktualizacja. 25 marca 2018 r. Do podjęcia decyzji o wymianie konieczne są wiarygodne informacje on-line. W tym celu oferty i wiadomości są dostarczane na terminalu w trybie czasu rzeczywistego. Na podstawie ofert dostarczanych on-line możliwe jest analizowanie rynków za pomocą wskaźników technicznych i badań liniowych. Doradcy eksperci pozwalają przerwać rutynę obserwacji rynków i własnych stanowisk. Bardzo przydatny program biznesowy. Wydawca: MetaQuotes Software Corp. Strona główna: falconbrokers Ostatnia aktualizacja. 28 sierpnia 2018. Legendarna historia Turtle Trades. Intrygujące jest to, jeśli nie wiesz o żółwiach i historii za nimi, możesz przeczytać tutaj. Moje pytanie brzmiało zawsze: czy systemy mechaniczne, z których one korzystały, są nadal aktualne Czy systemy te nadal przynoszą zyski Czy mają zastosowanie do rynku Forex? Żółwie sprzedają kilka rynków za pomocą 2 systemów (System 1 i System 2). Systemy te nie miały żadnej uznaniowej reguły. Wszystko, od wejścia do wyjścia, sortowanie pozycji po zarządzanie pieniędzmi, wszystko zostało jasno określone do najdrobniejszego szczegółu. Ten dokument jest najbardziej wszechstronnym przewodnikiem, jaki widziałem na temat metod handlu żółwiami, i wykorzystałem wszystkie te informacje, aby zautomatyzować system 2 w Metatrader. Najpierw zautomatyzowałem system 2, ponieważ jest on prostszy w programowaniu. Moim planem jest ostatecznie zrobić to samo z Systemem 1. Zobaczmy, czy System 2 nadal działa i czy ma zastosowanie do rynków Forex, w szczególności pary EURUSD. Reguły System wykorzystuje dzienny przedział czasowy, a zasady są zaskakująco proste. Są to zasady wprowadzania Długich pozycji: Kupuj, gdy aktualna cena jest wyższa niż jakakolwiek inna wysoka w ciągu ostatnich 55 dni. Wstaw odstąpienie od zatrzymania 2 średnich rzeczywistych zakresów od wejścia (przy użyciu ATR system jest elastyczny w stosunku do obecnej zmienności, a gdy zmienność jest większa, utrata stopu zostanie ustawiona dalej i odwrotnie). Stosowany ATR jest oceniany przez 20 dni. Tak więc ATR (20). Nie umieszczaj żadnego docelowego zysku na zamówieniach. Celem jest pozwolić im działać tak daleko, jak to możliwe, na Twoją korzyść. Dynamicznie obliczyć rozmiar pozycji, aby w razie trafienia Stop Loss straciłeś tylko 2 konto. Tak więc, jeśli masz dalszą Stop Loss, rozmiar pozycji będzie mniejszy i viceversa. Po wejściu do handlu, jeśli cena przemieści się na twoją korzyść o połowę ATR, dodaj kolejną długą transakcję. Robisz to, dopóki nie uzyskasz maksymalnie 4 otwartych transakcji w tym samym kierunku. Za każdym razem, gdy transakcja jest wprowadzana, przenieś Stop Loss z dotychczasowych transakcji do tej samej ceny Stop Loss, obliczonej dla nowo wprowadzonego handlu. Zamknij wszystkie transakcje, gdy bieżąca cena jest najniższą ceną z ostatnich 20 dni (może się to zdarzyć z zyskiem lub stratą). Lub wyjść, gdy uderzy Stop Loss. W przypadku krótkich pozycji reguły są takie same, ale na odwrót. Podajesz, gdy cena jest najniższa w ostatnich 55 batonach i kończysz, gdy cena jest najwyższą ceną w ostatnich 20 barach. Ten system transakcyjny zawiera wszystkie składniki zalecane przez profesjonalnych inwestorów Forex: zmniejsza straty, pozwala zwycięzcom działać, dodaje zwycięskie pozycje. Na powyższym zdjęciu widać, jak wszystkie 4 transakcje przynosiły zyski. Zwróć jednak uwagę na to, jak duży zysk został utracony. Z pewną optymalizacją, którą wyjaśnię w tym poście, system może być znacznie bardziej opłacalny i pozwolić mniejszej części zysków wymknąć się. Dość prosty system, ale niesamowicie potężny. Również umysłowo trudny do handlu. Kupowanie na 55-dniowym horyzoncie jest trudne, ponieważ jest to punkt, w którym większość przedsiębiorców uważa, że ​​ruch został wykonany i zaczyna się obawiać odwrócenia. To samo dotyczy krótkich spodenek, gdy rozpoczynasz krótką pozycję na poziomie 55 dni. Zgłoszenia są zdecydowanie trudne do zrozumienia z psychologicznego punktu widzenia. Wyjścia są jeszcze trudniejsze. Czekanie, aż cena osiągnie najniższy punkt z ostatnich 20 dni, jest bolesne, podczas gdy nieuchronnie oglądasz, jak część zysków wyparowuje. Ale jest to najlepszy sposób na maksymalne wykorzystanie trendu bez arbitralnych zysków, które skracają zwycięzców. Mechanizm ten pozwala strategii od czasu do czasu zdobywać potworne trendy, które przynoszą zyski. Przeprowadziłem matematyczną analizę oczekiwań wpisów i zweryfikowałem, że zarówno krótkie, jak i długie sygnały wejściowe mają znaczną przewagę pozytywną. Jest to dobre jako pierwszy krok do zaufania do systemu. Następnie zakodowałem resztę strategii i zacząłem się dobrze bawić z testami z tyłu. Oto wynik testu wstecznego dla pary walutowej EURUSD od 1 stycznia 2000 do 14 listopada 2017 (w pełni zaufaj godnym płatnym danym z AlpariUK uzyskanym poprzez bezpośredni wniosek do brokera). Wykorzystany spread wynosił 2 pipsy, co jest gorsze niż to, co oferuje dzisiaj większość brokerów. (Kliknij na obrazek, aby powiększyć) Jedna uwaga tutaj o losowaniu. Rozliczenie względne 31,69 jest obliczane przez Metatrader z uwzględnieniem największego spadku kropli do doliny na krzywej kapitału, biorąc pod uwagę zmienne zyski i straty (transakcji nie zamkniętych) w obliczeniach. Z tego powodu obniżenie jest zgłaszane jako większa liczba niż w rzeczywistości. Biorąc pod uwagę jedynie zamknięte transakcje zamiast tymczasowych niezrealizowanych zysków i strat, maksymalny Względny poziom wykorzystania wynosi 21,34 w ciągu prawie 13 lat. Jeszcze więcej statystyk: Średnia roczna stopa zwrotu: 13,19 Wskaźnik wrzodzie: 12.06 Wskaźnik Sharpe'a (w porównaniu do SampP500): 0,70 Współczynnik martina (w porównaniu do SampP500): 0,89 Ten wynik łatwo bije zwroty skontrolowanych profesjonalnych inwestorów Forex zgłoszonych na indeksach binary option Currency Traders. Wysoki wskaźnik wrzodu z 12.06 ujawnia to, co już wiemy: system jest trudny do handlu. Ale kto powiedział, że zyskowny handel był łatwy? Kupiec żółwia musi być cierpliwy, ponieważ nie będzie handlowany każdego dnia. System może pozostać nieaktywny przez kilka tygodni, czekając na oczekiwane pęknięcia kanału Donchian w dowolnym kierunku. Niektóre dalsze optymalizacje Żółwie zastosowały tę metodę, stosując kombinację 55 amp 20 dni do wszystkich rynków, którymi handlują. System nie został zoptymalizowany dla konkretnych instrumentów. Jest to bardziej uniwersalne, pasujące do wszystkich podejść, które jest wspaniałe, ponieważ wykorzystuje bardziej uniwersalną nieefektywność rynku, która wydaje się działać na wielu instrumentach. Jest to bardziej fundamentalne zjawisko, dlatego można założyć, że jest to trudna do zlikwidowania nieefektywność rynku. Ale to nie oznacza, że ​​wybór parametrów nie może być poprawiony dla konkretnych rynków i to jest to, co chciałem zrobić dla pary EURUSD. Najpierw przeprowadziłem test optymalizacji, aby upewnić się, że przestrzeń parametrów zapewnia dobre wyniki, mimo że parametry zostały drastycznie zmienione. Optymalizację zgrubną przeprowadzono tylko dla dwóch parametrów (dni dla sygnału wejściowego i dni dla sygnału wyjściowego). Wspaniałą wiadomością jest to, że przestrzeń Parameters jest bardzo solidna i opłacalna na całej płycie (All green). Oznacza to, że zestaw 55, 20 nie jest jedyny opłacalny. Dowolna kombinacja dni dla wpisu między 40 a 80, wraz z dowolnym wyborem dni do wyjścia między 4 a 20, konsekwentnie daje pozytywne wyniki. Co jest świetne, ponieważ oznacza to, że nawet jeśli nie grasz z najbardziej optymalnymi parametrami, nadal masz dużą szansę na wzrost equity w dłuższej perspektywie. Kiedy byłem przekonany, że przestrzeń parametrów jest tak szeroka i dobra, przeprowadziłem analizę rangową dla wyboru parametrów. Chodzi o to, aby uzyskać parametry zapewniające najbardziej stabilne wartości wyciągania i najbardziej stabilne roczne zwroty. Wygląda na to, że 70-dniowy wpis z 8-dniowym wyjściem z odwróceniem jest najbardziej stabilnym zestawem parametrów, który oferuje najbardziej stabilne wartości zsumowane po roku i najbardziej stabilne wyniki. Oto test powrotny z wykorzystaniem kombinacji 70 amp 8. (Kliknij na obrazek, aby powiększyć) Teraz maksymalna wypłata zgodnie z MT4 (która, jak powiedziałem, uwzględnia zmienne niezrealizowane zyski i straty) wynosi 25,20. Ale w rzeczywistości jest to tylko 15.66 biorąc pod uwagę krzywą kapitału opartą na zamkniętych transakcjach. Średnia roczna stopa zwrotu: 18,33 Maksymalna wartość Drow-Down: 15,67 przez 13 lat Wskaźnik wrzodu: 8,98 Współczynnik Sharpe'a (w porównaniu do SampP500): 0,74 Współczynnik martina (w porównaniu do SampP500): 1,77 Jest to, moim zdaniem, wersja znacznie lepsza. Esencja systemu nie uległa zmianie. Po prostu wymyśliliśmy parametry, które konsekwentnie dostarczają lepsze wyniki i które prawdopodobnie przyniosą zysk w przyszłości, niezależnie od mutacji na rynku. Jeśli uważasz, że ten system transakcyjny może być dobrym dodatkiem do twojego arsenału handlowego, rozważ zakup Expert Advisor za jedyne 67. Znacznie mniej niż zwykle naliczane za nieopłacalne, dopasowane do krzywej nieprofesjonalne EA, które nie mogą przetrwać miesiąca handlu na żywo. W ramach zakupu otrzymasz przewodnik instalacji i konfiguracji oraz osobistą pomoc techniczną, w razie potrzeby ustawiając wszystko. Turtles Trading System 2 Expert Advisor i Pdf Guide 80 System Turtles Trading 2 ma ponadprzeciętną przewagę. Jest to opłacalne i ma zastosowanie do rynków Forex (możesz przetestować go również na innych parach walutowych). Choć opłacalna, metoda jest trudna do przeprowadzenia z psychologią. Najtrudniejszą częścią jest to, aby zyski były generowane bezterminowo bez określonego celu zysku. Czynnik ten wyjaśnia, dlaczego niektóre Żółwie nie były opłacalne, mimo że wszystkie one uczyły się tego samego systemu. Pozwalanie, by twoje zyski działały, tak jak pierwotnie zaspokajane, to to, co ostatecznie oddziela wielkich inwestorów Forex od amatorskich. Dzięki za zainteresowanie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten artykuł i mam również nadzieję, że jeśli sprawisz, że system Turtle Trading System EA będzie częścią twojego arsenału handlowego, możesz z niego skorzystać. W przypadku jakichkolwiek pytań i wsparcia dowolnego rodzaju prosimy o kontakt ze mną na lazytradergmail. Aktualizacja Jako dowód, że długoterminowy rentowny automatyczny handel jest możliwy, system Turtles Trading nadal zapewnia dobre wyniki po napisaniu tego dokumentu. 35,6 w 2017, 22,8 w 2018 Przeczytaj poniższe artykuły, aby uzyskać więcej informacji: Przejdź na dół tej strony, aby zobaczyć Legal Stuffmotivated przez e-mail od Mario R. Okay, heres historii (zgodnie z plikiem PDF, który Mario Wyślij mi). Uwaga . Najlepsze wyjaśnienie, które znalazłem, jest tutaj. Dawno temu był ten słynny spekulant, Richard Dennis. Nazywany książę otchłani, zrobił 200 M w ciągu dziesięciu lat. Przekonany, że można się nauczyć być dobrym handlowcem, zatrudnił trzynastu studentów i nauczył ich swojego systemu handlu żółwiami w 1983 roku. Sfinansował każdego ucznia z funduszy, od 500K do 2M, począwszy od lutego 1984. Nazwano go swoimi żółwiami. W ciągu następnych czterech lat żółwie osiągnęły roczny zwrot w wysokości 80. (Wartość DOW wzrosła w tempie rocznym około 14 w tym okresie). Nie mów mi. Zamierzasz wyjaśnić ten system handlu żółwiami, tak, tak, jeśli mogę. Chociaż to ma być stosowane do handlu towarami, w takich rzeczach jak kawa, kakao, eurodolary, złoto, srebro, olej itd. po prostu mów o zwykłych zapasach wanilii. Jeśli Dennis zarabiał tyle pieniędzy, dlaczego nie utrzymywał systemu w tajemnicy? Wydaje się, że jeden (lub więcej) jego studentów sprzedaje system. zarabianie pieniędzy bez zgody twórców systemu. WIĘC . inny student opublikował opis oryginalnego systemu Turtle. Więc czym jest ten system? Tak, tak to wygląda: każdego dnia obliczamy TR. Rue R ange. (Patrz ATR) To jest maksymalna wartość: (dzisiejszy Wysoki) - (dzisiejszy Niski) (dzisiejszy Wysoki) - (wczorajsze zamknięcie) (dzisiejszy Niski) - (wczorajsze zamknięcie) Następnie obliczamy 20-dniowe Epołożeniowe M oving A verage z TR. (Zobacz EMA) Używamy następującej recepty, nazywając wynik N. (Jeśli byłaby to zwykła średnia ruchoma odmiany ogrodu, a nie wykładnicza średnia ruchoma, to można by ją nazwać Średnim Prawdziwym Zasięgu.) N (dzisiaj) (1920) N (wczoraj) (120) TR (dzisiaj) Zwróć uwagę, że potrzebujemy 20 dni danych w celu rozpoczęcia obliczeń. Huh 1920 i 120 Czy to 19-dniowa EMA Tak, ale po prostu zwracam uwagę na wyjaśnienia podane w pliku PDF. więc nie martw się o to. Dlaczego średnia wykładnicza. i dlaczego jakaś zasada Rzeczywistego Zasięgu Zasięg Prawdziwy jest miarą codziennej zmienności, wahań cen w ciągu 24 godzin, stopnia gwałtownego zachowania - i chcemy, żeby średnia ruchoma była smukająca, a więc i EMA. Okej, kontynuuj. W porządku, uzbrojony w wartość N. obliczamy zmienność dolara tak: Załóżmy, że zmiana o 1 punkt w aktywach powoduje zmianę D w umowie. (D to dolary za punkt.) Zmienność dolara N D Huh Dolarów za punkt Tak, to też mnie zdezorientowało. W systemie Turtle, praktykowanym przez Richarda Dennisa (i jego uczniów), handlują futures. Na przykład jedna umowa futures na olej opałowy reprezentuje 42 000 galonów. (To 1000 beczek.) Następnie, dla oleju opałowego, 1 zmiana ceny oleju opałowego zmieni cenę kontraktu o D 42 000. Okej, teraz załóżmy, że masz 1 M do zainwestowania. Ile należy zainwestować w aktywa przy danej zmienności dolara? Poddaję się. To było pytanie retoryczne. Odpowiedź Turtle to 1 z twoich equity na jednostkę zmienności dolara. Oznacza to, że budujesz swoją pozycję w aktywach w Jednostkach. Każda jednostka to 1 z twojego kapitału dla każdej jednostki Zmienności Dolara. Innymi słowy, każda Jednostka to: Jednostka (1 z Portfolio Equity) (Zmienność Dolara) To jest mylące OK, łącznie teraz: Jeśli N 20-dniowa wykładnicza średnia ruchoma z zakresu rzeczywistego i D jest zmianą w aktywach dla 1 zmiany w bazowym towarze i Dollar Volatility ND, a następnie Unit (1 Portfolio Equity) (zmienność dolara) To wciąż mylące Cant ciebie. Podaj przykład Okay, oto przykład: 1 Załóżmy, że masz 1,000,000 zainwestować w futures ropy naftowej. Przyjmijmy, że Średni Prawdziwy zakres kontraktów oleju opałowego (czyli 20-dniowa EMA Rzeczywistego Zasięgu) wynosi N 0,015. Zmiana ceny ropy o 1 punkt procentowy spowodowałaby zmianę wartości umowy o kwotę 42 000 DU. Zmienność dolara dla kontraktów na olej opałowy wynosi: N D (0,015) (42 000) 630. To powoduje, że wielkość każdej jednostki transakcyjnej: Jednostka (0,01) (1 000 000) 630 15.9. Zaokrąglając, możesz kupić 16 kontraktów. 1M do inwestowania Żartujesz Gdzie dostanę takie pieniądze. Mam szczęście, gdybym to zrobił. Cóż, nikt nie zmusza cię do inwestowania w olej opałowy. Możesz inwestować w akcje GE przy pomocy Turtle. Pamiętaj, że wartość Jednostki informuje, jaką część 1 twojego kapitału należy zainwestować w akcje. 2 Załóżmy, że masz 10K na inwestycje w akcje GE. 1 z tego kapitału wynosi wtedy 100. i chcemy wiedzieć, jaka część tego kapitału powinna zostać zainwestowana w akcje GE. Itd to wielokrotności 100 (zmienność dolara). Przyjmijmy, że średnie ceny akcji True GE (czyli 20-dniowa EMA w TR) wynoszą N 1,45. Dla akcji (w przeciwieństwie do kontraktów futures). przyjmujemy D cenę za akcję akcji. W przypadku GE będzie to D 18,86. Następnie zmienność dolara N D (1,45) (18,86) 27,35 na akcję. To sprawia, że ​​wielkość każdej jednostki handlowej: Jednostka (1 z 10K) (Zmienność dolara) 10027.35 3.7 akcje. Zwróć uwagę, że jest to stosunek (dolarów) (dolarów na akcję), więc wymiary są w udziałach. MAYBE Zaokrąglanie, każda jednostka będzie 4 akcje akcji GE. Co tylko 4 akcje Żartujesz Możesz handlować 2 lub 3 jednostkami, ale (zgodnie z Regułami Turtle) nigdy nie więcej niż 4. Oczywiście zakładał, że masz kilka inwestycji, nie tylko GE. Oto kilka innych przykładów: Gdzie jest arkusz kalkulacyjny. Cierpliwość. Nie skończyliśmy opisywania systemu Turtle. Jest dużo więcej. ale jest coś, czego nie rozumiem. mucha w mojej zupie żółwia Zaczęliśmy od rzeczywistego zakresu cen na akcję (lub kontraktu futures). To jest mierzone w dolarach na akcję. Uśredniliśmy te dolary za udział w ciągu ostatnich 20 dni. Mamy N. który jest również mierzony w dolarach na udział. Jeśli N 1,25, oznacza to, że maksymalna dzienna zmienność cen, uśredniona w ciągu 20 dni, wynosi 1,25 na akcję. Następnie wprowadzamy D. tak zwane dolary za punkt. W przypadku naszych akcji mierzy się je w dolarach na akcję. W związku z tym zmienność dolara ND jest mierzona w (gulp) (Dollars Share) 2. Stąd nasza jednostka (1 z dolarów) (zmienność dolara) jest mierzona w (dolarach) (udział w dolarach) 2. Huh To jest to, co powiedziałem Wydaje mi się, że przy czym, przynajmniej w przypadku akcji zwykłych, mianownik w jednostce stosunek należy mierzyć w (Udział w dolarach). Następnie stosunek Jednostki zostałby zmierzony w Akcjach. Aby to zrobić, poślubić N, aby był procent. Może, (20-dniowy średni rzeczywisty zakres cen na akcję) podzielony przez (cena za udział). Wtedy stosunek jednostek będzie wynosił (dolary) (udział w dolarach). lub Akcje. Dobre dla mnie. Tak, cóż, wciąż myślę. W przykładach, które znalazłem, mówią o towarach. Na przykład 1. Kontrakt na olej opałowy w marcu 2003 r. wynosił około 0,60 USD za kontrakt, a średni zakres rzeczywisty wynosił około 0,015 USD na kontrakt, jak zauważyliśmy powyżej. (Jest to przykład w dokumencie PDF, o którym wspomniałem wcześniej: jego stwierdzenie, że 20-dniowa średnia wahań cen wynosiła 0,015 na kontrakt) Następnie stosunek jednostkowy wynosiłby (dolary) (umowa dolara) 2 i nie byłby prawidłowy. Rzeczywiście, w tym dokumencie PDF mówi, że stosunek jednostek jest w umowach. Myślę, że jesteś zdezorientowany. Hmmm. tak. Chyba lepiej pracuję nad tym arkuszem kalkulacyjnym. arkusz kalkulacyjny. może () Dobrze, heres mój arkusz kalkulacyjny. jak dotąd. Kliknij na zdjęcie, aby pobrać arkusz ćwiczeniowy. Podążając za typowym Turtle System, bierzemy M-dniową EMA za pomocą magicznej formuły: N (dzisiaj) (1 - 1m) N (wczoraj) (1m) TR (dzisiaj). To daje ciężary 1 - 1m (1920) i 1m (120) dla m 20. Do odwołania (), stosunek Jednostki opiera się na 100K equity (czyli 1 1K). Stąd Jednostka 1000 N (aktualna cena). W przykładzie arkusza kalkulacyjnego będzie to: 10001.4711.82 57,55. Czy to 57,55 akcji. lub co wciąż jestem przekonujący. Uważam, że rozsądnie jest zmodyfikować powyższy arkusz kalkulacyjny, aby obliczyć 20-dniowy APR zamiast 20-dniowego ATR. APR Nie pamiętasz Rozmawialiśmy o tym tutaj. To jest 20-dniowa ankieta, w której zakres procentowy jest zdefiniowany w następujący sposób: Każdego dnia obliczyć największą z następujących liczb: (dzisiejsze wysokie) - (dzisiejsze niskie) (wczorajsze zamknięcie) (dzisiejsze wysokie) (wczorajsze dni) Zamknij) - 1 (dzisiejsza niska) (wczorajsze zamknięcie) - 1 Te liczby nazywają się wartościami procentowymi (lub PR). Następnie wyceniasz te zakresy procentowe w ciągu ostatnich m dni, nazywając je średnim zakresem procentowym (lub APR). Ponieważ APR jest procesem procentowym (jego przedział cenowy jest podzielony przez ceny z wczoraj), to nasza Jednostka będzie mierzona w Udziałach. Potem byli szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi Masz na myśli, że jesteś szczęśliwy Tak. W rzeczywistości masz teraz wybór w arkuszu kalkulacyjnym. W rzeczywistości masz jedną z nich: Czy to ma wpływ na tak? Oto przykłady, które zrobiliśmy powyżej: A UNIT podaje liczbę tytułów, które powinieneś wymienić. Tak. Gdy Aah, bardzo dobre pytanie, pozwala jednak porównać logikę dwóch systemów, zakładając, że (1 z kapitału) 100K: JEDNOSTKA (1 kapitału) (ATR) (cena akcji) Jeśli cena akcji 50, to (1 kapitału ) (Cena akcji) 2,000. maksymalna liczba akcji, które kupi 100K. Zamiast tego kupujemy udziały UNIT. Załóżmy, że średnia wartość 20-dniowej zmiany dla jednej akcji wynosi 1,25 ATR. Następnie zmienność dla udziałów UNIT to UNIT ATR UNIT 1.25. Ustawiliśmy UNIT ATR (1 z Equity) (Cena akcji) 2,000. Następnie UNIT 20001.25 1600 akcji. (Koszt 501 600 80K.) Określa jednostkę ATR. JEDNOSTKA (1 kapitału) (APR) (cena akcji) Jeśli cena akcji wynosi 50, to (1 kapitał własny) (cena akcji) 2,000. maksymalna liczba akcji, które kupi 100K. Zamiast tego kupujemy udziały UNIT. Suppose the averagemaximum 20-day percentage variation for one share is APR 2.5. Then the percentage variation for UNIT shares is UNIT APR UNIT 0.025. We set UNIT APR (1 of Equity)(Stock Price) 2,000. Then UNIT 20000.025 80,000 shares. (Cost almost infinite ) That defines the APR UNIT . Click to continue to Part II. WAIT Cost almost infinite You kidding Yes, its true. Dividing by APR . a percentage, wed get a HUGE value for our UNIT . But well fix that by dividing by 100 APR . Then, if APR 2.5, well just divide by 2.5. In the above example, the APR UNIT would then by 20002.5 800 shares at a cost of 50800 40K.